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【株シストレ研究所】日本株市場は寄り付き天井、引け安値!?

投資家の大半は、寄り付きに銘柄を買いつけ

 

今回は、「寄り付き天井、引け安値」について解説したいと思います。

 

そもそも「寄り付き天井」とは、

寄り付き直後に高値を付けた後は、利益確定売りに押されて、
引けにかけて株価が下がることを言います。

ローソク足で説明すると、「陰線」ということです。

 

株式市場では、「買い」から入るトレードと「空売り」から入るトレードでは
圧倒的に「買い」から入るトレードの規模が大きいです。

そして、この「買い」から入るトレードの大半は、「寄り付き」に行われます。

 

よって、1日の中で、一番高値を付けやすいタイミングは、
「寄り付き直後」の可能性が高いということです。

 

では、この傾向が正しいのか、実際に検証を行ってみましょう。

============================================
検証対象:日経平均株価(指数)
検証期間:2000/01/01~2014/08/31
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】
・寄り付きに無条件で成行買い

【売り条件】
・買い付けしたその日の大引けに成行売り
============================================

 

上記内容で、検証した結果は以下の通りです。

 

【検証結果】寄り付き天井、引け安値

寄り付き天井

勝率: 48.47 %
勝ち数: 1,737 回
負け数: 1,847 回
引き分け数: 18 回

平均損益(円): -73 円  平均損益(率): -0.04 %
平均利益(円): 1,652 円  平均利益(率): 0.83 %
平均損失(円): -1,697 円  平均損失(率): -0.85 %

合計損益(円): -264,162 円  合計損益(率): -132.12 %
合計利益(円): 2,869,760 円  合計利益(率): 1,435.30 %
合計損失(円): -3,133,922 円  合計損失(率): -1,567.43 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 0.916
平均保持日数: 0.00 日

 

いかがでしょうか。

勝率は約48.5%と低く、平均損益もマイナス。
損益の推移を見ても、一貫して右肩下がりです。

つまり、日本株市場は、寄り付き直後に高値を付けやすく、
大引けに向けて売りが出やすいということです。

ぜひ、このアノマリーは投資に活用したいですね。

 

■追伸

この傾向から読み取れる投資アイディアのひとつには、
寄り付きに銘柄を仕込まない」という戦略がありますね。

・「指値」で注文する
・「引け成行」で注文する

等で買い付けするタイミングをずらすことで、
不用意な高値掴みを回避することができます。

 

システムトレードにおいても、
買い付けの注文を「指値」や「引け成行」に変更することで、
成績が改善することが分かっています。

ぜひ、ご活用いただければと思います。

 

いつも記事をご覧下さいまして、ありがとうございます


この記事の検証には、
日本株検証ソフト 「システムトレードの達人」を使用しています。

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