【株シストレ研究所】押し目買い戦略の改良方法～指値編～

こんにちは、

今回は、「押し目買い戦略の改良方法～指値編～」について
取り上げたいと思います。

以前、「押し目買い戦略とは？【株シストレ研究所】」という記事で、
「押し目買い戦略」についてルールの詳細をご紹介しました。

そして、とても有効な戦略であることがわかりました。

実は、紹介したルールのある1部分の設定を変えるだけで、
より有効な戦略に進化させることができます。

では、その「ある1部分」とはどこでしょうか？

それは、「発注方法」です。

以前ご紹介した押し目買い戦略では、
条件に合致した銘柄を「成行注文」で買いつけしていました。

それを、「指値注文」に変更することで、成績が大きく改善するのです。

「指値注文」に変更した場合の効果を確認するために、
実際に検証してみましょう。

押し目買い戦略の概要は、以下の通りです。

===========================================
検証対象：全銘柄
検証期間：2000/01/01～2014/07/31
1銘柄当たりの投資金額：20万円

【買い条件】
・終値と5日移動平均線との乖離率が－5％以上離れる（条件式①）　かつ
・終値と75日移動平均線との乖離率が0％以上離れている（条件式②）

上記2つの条件を満たした翌日に、「前日終値と同じ値段で指値注文（指値：前日終値0％）」

【売り条件】
・終値と5日移動平均線との乖離率が0％以上離れる（条件式③）　もしくは、
・買い付けしてから15日以上経過（条件式④）

上気2つの条件のどちらかを満たした場合に、翌日成行売り
===========================================

以上が、今回の検証内容です。

以前ご紹介した押し目買い戦略では、
「買い条件」の発注方法は、「成行」でした。

そこで、今回は、「前日終値と同じ値段で指値注文」することにしました。

では、発注方法を指値に変更することで、成績はどのように変化するでしょうか。

検証結果は、以下の通りです。

【検証結果】押し目買い戦略：指値0％（前日終値と同じ値段）

勝率： 65.44 ％
勝ち数： 31,712 回
負け数： 16,744 回
引き分け数： 1,911 回

平均損益（円）： 4,051 円　　平均損益（率）： 2.03 ％
平均利益（円）： 13,912 円　　平均利益（率）： 6.96 ％
平均損失（円）： -14,163 円　　平均損失（率）： -7.08 ％

合計損益（円）： 204,027,351 円　　合計損益（率）： 102,017.11 ％
合計利益（円）： 441,170,929 円　　合計利益（率）： 220,592.86 ％
合計損失（円）： -237,143,578 円　　合計損失（率）： -118,575.75 ％

プロフィット・ファクター（総利益÷総損失）： 1.860
平均保持日数： 7.03 日

以上が、検証結果です。

検証結果を見てみると、勝率は65.44％、平均損益は2.03％です。

成行注文の場合の成績「勝率：64.02％、平均損益：1.7％」と比較すると、
勝率と平均損益ともに成績が改善していますね。

なお、成行注文の場合の成績の詳細を確認したい場合には、こちらをご覧くださいね。

発注方法を、「成行」注文から、「指値」注文に変更することで、
勝つ確率が高くなり、かつ1回あたりの損益も増えています。

よって、発注方法を「指値」に変更することで、
「押し目買い戦略」はより有効な戦略に進化したと言えるでしょう。

あたなが、「押し目買い」戦略を改良する場合にも、
発注方法に注目してみてくださいね。

いつも記事をご覧下さいまして、ありがとうございます