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空売りデイトレ戦略とは?【株シストレ研究所】

こんにちは、

今回は「空売りデイトレ戦略」について、取り上げて行きたいと思います。

 

「空売りデイトレ」という言葉を聞いて、
どのようなトレードをイメージされるでしょうか?

おそらく、システムトレードに馴染みがない方ですと、
一日中パソコンの前に張り付いてトレードしている姿を思い浮かべるでしょう。

 

実は、一般的に知られている「空売りデイトレ」と
システムトレードの「空売りデイトレ」は全く異なる投資なのです。

唯一共通しているのは、
「1日の中で、売り買いを完結させる」という点だけです。

 

一般的な「空売りデイトレ」では、

「スキャルピング」や「板読み」と呼ばれるみなさんの想像通りのトレードです。

板の動きや1分足のチャート等から瞬時に売買を行う手法です。

 

一方で、システムトレードの「空売りデイトレ」は、

「寄り付き」に空売りを仕掛けて、「大引け」に買い戻しを行います。

単純に寄り付きに空売りして、引けで買い戻すことから、
日中は、相場に張り付く必要はありません。

 

「デイトレ」という意味では同じですが、2つは全く異なるトレードです。

では、システムトレードにおける「空売りデイトレ」とは、

どのような条件でトレードするのでしょうか。

「空売りデイトレ」には、さまざまな方法がありますが、
今回は、その空売りデイトレの代表的な戦略をご紹介したいと思います。

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検証対象:東証1部貸借銘柄
検証期間:2000/01/01~2014/07/31
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】
・平均売買代金(30日)が1,000,000,000円以上(条件式①) かつ
・終値と移動平均(5日)の乖離率が3%以上(条件式②)

上記2つの条件を満たした翌日に、成行買い

【売り条件】
・空売りした当日の大引けに買い戻し

===========================================

以上が、代表的な「空売りデイトレ」の例です。

 

この条件式が意味するのは、
短期的に上昇している銘柄(条件式②)を、空売りします。

ただし、売買の対象は、「東証1部貸借銘柄」です。
これは、空売りができる銘柄を売買の対象とするためです。

 

では、この戦略は、どれほどの成果が期待できるかを検証してみました。

検証結果は、以下の通りです。

 

【検証結果】空売りデイトレ

karauri

勝率: 55.70 %
勝ち数: 50,790 回
負け数: 40,392 回
引き分け数: 3,718 回

平均損益(円): 319 円  平均損益(率): 0.16 %
平均利益(円): 3,830 円  平均利益(率): 1.92 %
平均損失(円): -4,066 円  平均損失(率): -2.03 %

合計損益(円): 30,279,817 円  合計損益(率): 15,142.50 %
合計利益(円): 194,523,659 円  合計利益(率): 97,274.23 %
合計損失(円): -164,243,842 円  合計損失(率): -82,131.74 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.184
平均保持日数: 0.00 日

 

以上が、検証結果です。

検証結果を見てみると、勝率は55.7%、平均損益は0.16%です。

勝率は55%と高いですが、平均損益は0.16%と若干低めです。

 

しかし、その分トレード回数がとても多いので、
結果として合計損益も大きなプラスとなっています。

この結果を見る限り、この売買ルールは、
細かい利益をコツコツと積み上げていくタイプのルールということですね。

 

デイトレードは、「怖い」「損をする」というイメージがありますが、
実際は、利益になりやすいルールと言えます。

この「怖い」や「損をする」というイメージは、
「レバレッジ」によって引き起こされていることが多いです。

「レバレッジ」のリスクを考慮して運用を行うことで、
空売りで追証となる危険性は格段に減少します。

 

トレードで成功している人ほど、レバレッジをかけて運用していますが、
その人たちの多くは、レバレッジの危険性をとてもよく熟知しています。

そして、レバレッジを上手く使いこなしています。

 

空売りデイトレは、システムトレードでは
とても有効な戦略と言えます。

それこそ、「逆張り戦略」に匹敵するほど
優位性があるルールだと私は思っています。

ぜひ、「空売りデイトレ」に注目してみてはいかがかと思います。

 

いつも記事をご覧下さいまして、ありがとうございます


この記事の検証には、
日本株検証ソフト 「システムトレードの達人」を使用しています。

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