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株の購入は中旬が圧倒的に有利!?【株シストレ研究所】

公開日: : 最終更新日:2014/09/17 システムトレード, 投資アイディア , , ,

こんにちは、

今回はシステムトレードの観点から、
投資に役立つアノマリーをご紹介したいと思います。

 

結論から申し上げましょう!!

 

そのアノマリーとは、、、

株を購入するなら月初(月前半))よりも中旬(月後半)が有利

ということです、

 

言葉で説明するよりも、検証結果をご覧頂いたほうが
分かりやすいので、さっそく検証に入りましょう。

まずはじめに、株式を「月初(月前半)」に
買い付けした場合の投資成果について検証します。

「月初(月前半)」の検証条件は、以下の通りです。

===========================================
検証対象:全銘柄
検証期間:1990/03/01~2014/07/31
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】
・月初旬(※)に成行買い

※基本的に1日に買いつけ、1日が土日祝日ならば2日に買いつけとします。

【売り条件】
・買い付け後15日経過したら、成行売り
===========================================

上記が検証結果です。

上記の検証を行うことで、「月初に買いつけし、その15日後に手仕舞いした」場合の検証ができます。

検証結果は、以下の通りです。

 

【検証結果】月前半

月前半

勝率: 47.09 %
勝ち数: 170,585 回
負け数: 191,680 回
引き分け数: 12,897 回

平均損益(円): 28 円  平均損益(率): 0.00 %
平均利益(円): 13,528 円  平均利益(率): 8.02 %
平均損失(円): -11,983 円  平均損失(率): -7.14 %

合計損益(円): 10,656,707 円  合計損益(率): -736.54 %
合計利益(円): 2,307,593,267 円  合計利益(率): 1,368,516.95 %
合計損失(円): -2,296,936,560 円  合計損失(率): -1,369,253.49 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.005
平均保持日数: 16.98 日

 

以上が、「月初(月前半)」の検証結果です。

検証結果を見る限りでは、
特段「儲け」も「損失」も出ていません。

この結果を見る限りでは、

「月初に株を買い付けする戦略」は
統計的になんらかの有効性は確認できないでしょう。

 

では、次に、株式を「中旬(月後半)」に
買い付けした場合の投資成果について検証します。

「中旬(月後半)」の検証条件は、以下の通りです。

===========================================
検証対象:全銘柄
検証期間:1990/03/01~2014/07/31
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】
・中旬(※)に成行買い

※基本的に15日に買いつけ、
15日が土日祝日ならば16日に買いつけとします。

【売り条件】
・買い付け後15日経過したら、成行売り
===========================================

上記が検証結果です。

この条件で検証したときの検証結果は、以下の通りです。

【検証結果】月後半

月後半

勝率: 55.58 %
勝ち数: 156,480 回
負け数: 125,078 回
引き分け数: 6,242 回

平均損益(円): 2,773 円  平均損益(率): 1.39 %
平均利益(円): 13,226 円  平均利益(率): 6.61 %
平均損失(円): -10,166 円  平均損失(率): -5.08 %

合計損益(円): 798,039,779 円  合計損益(率): 399,027.25 %
合計利益(円): 2,069,622,989 円  合計利益(率): 1,034,848.97 %
合計損失(円): -1,271,583,210 円  合計損失(率): -635,821.72 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.628
平均保持日数: 17.14 日

 

以上が、「中旬(月後半)」の検証結果です。

 

一目見て、有効性が確認できるのではないでしょうか。

勝率も約55.5%、平均損益も約1.4%と大きなプラスです。

運用資産の推移を見ても、きれいな右肩上がりです。

 

この結果を見る限り、
株を購入するなら中旬(月後半)」と言えるでしょう。

 

「月初(月前半)」と「中旬(月後半)」では、
投資成果に大きな差がありました。

スイングトレードや中長期の保有を目的にトレードする場合には、
月半ばに銘柄を仕込むことで、利益となる確率が高くなるようです。

 

ここまで、明確に成績の差が出ているならば、
この結果を取り入れない手はないでしょう。

ぜひ、このアノマリーをあなたの
投資にお役立ていただければと思います。

 

いつも記事をご覧下さいまして、ありがとうございます


この記事の検証には、
日本株検証ソフト 「システムトレードの達人」を使用しています。

【期間限定】で、「システムトレードの達人」のフリー版を無料プレゼントしています。 もしよかったら、上記より利用してみてくださいね。

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