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ROCとは?【株シストレ研究所】

こんにちは、

今回は、テクニカル指標「ROC」の有効性について、
システムトレード的な観点から調べてみました。

「ROC」は、一定期間の株価の変化率を折れ線で表すテクニカル指標です。

 

ROCの計算式は、

「ROC=(当日の終値÷〇日数前の終値)×100」

です。

 

この「〇日」の部分には、

「10日」や「25日」などが使われることが多いです。

 

つまり、10日や25日前の株価と比較して、
現在の株価がどの位置にいるかを表す指標です。

ROCでは、トレンドの強弱の分岐点を「100%」として、

値が「100%以上」ならば買い時。
「100%以下」ならば売り時と言われています。

 

そこで、「ROC」を使用してトレードした場合に、
利益を上げることができたのかを検証してみましょう。

では、まずはじめに検証条件を確認していきましょう。

検証条件は、以下の通りです。

==========================================================
検証対象:全銘柄
検証期間:1990/03/01~2014/07/31
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】
・ROC(10日)が100%以上となった翌日に成行買い

【売り条件】
・ROC(10日)が95%以下になった翌日に成行売り(手仕舞い)
==========================================================

上記が、今回の検証条件です。

 

今回は、「100%以上」になったら買い付けし、
「95%以下=売り時」になったら手仕舞いした場合の検証をします。

仮に、勝率が高く、1トレードあたりの平均損益がプラスならば、
「ROC」を使用した投資法は有効と言えるでしょう。

 

では、上記条件で検証した場合に、どのような検証結果になるでしょうか。

検証結果は、以下の通りです。

【検証結果】ROC

ROC

勝率: 34.70 %
勝ち数: 136,386 回
負け数: 256,650 回
引き分け数: 14,042 回

平均損益(円): 1,520 円  平均損益(率): 0.76 %
平均利益(円): 29,404 円  平均利益(率): 14.70 %
平均損失(円): -13,215 円  平均損失(率): -6.61 %

合計損益(円): 618,647,561 円  合計損益(率): 309,295.28 %
合計利益(円): 4,010,298,415 円  合計利益(率): 2,005,181.13 %
合計損失(円): -3,391,650,854 円  合計損失(率): -1,695,885.85 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.182
平均保持日数: 33.60 日

 

以上が、検証結果です。

検証結果を見てみると、
勝率は34.7%、平均損益は0.76%です。

1トレードあたりの平均損益はプラスですが、
勝率はとても低いですね。

また、運用資産の推移を見ても、
上昇トレンドの一部期間しか利益が出ていません。

 

よって、「ROC」は、上昇トレンドでは機能するものの、
それ以外の期間では機能しにくいと言えそうです。

単純に、相場の上昇に乗っただけという印象ですね。

 

なお、今回は「ROC」の日数は「10日」として、
「100%以上」で買い、「95%以下」で売りとしました。

日数や数値を変えれば多少成績に変化が出るでしょが、
それでも成績にはあまり変化がない可能性が高いでしょう。

 

いつも記事をご覧下さいまして、ありがとうございます


この記事の検証には、
日本株検証ソフト 「システムトレードの達人」を使用しています。

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