*

ウィリアムズ%Rとは?【株シストレ研究所】

こんにちは、

今回は「ウィリアムズ%R」の有効性について、
システムトレード的な観点から調べてみました。

そもそも、「ウィリアムズ%R」をご存じない方もいるでしょう。

「ウィリアムズ%R」は、アメリカの有名な株式トレーダーである
ラリー・ウィリアムズが開発したテクニカル指標です。

この指標は、「買われすぎ」や「売られすぎ」を
判断するために使用できます。

計算式を知りたい方は、『ウィリアムズ%R 計算式』などと入力し、「google」や「Yahoo!」で検索してみてください。

この指標は、設定した期間のうち、
当日の価格が値動きのどの位置にいるかを表します。

当日の高値に近いほど指標が小さくなり、
逆に安値になると指標が高くなります。

このテクニカル指標は、「0%近辺」を高値水準、
「100%近辺」を下値水準として見ます。

具体的には、「20%以下」のラインを買われ過ぎと判定し、
「80%以上」から上のラインを売られ過ぎと判定する場合が多いですね。

そこで、「ウィリアムズ%R」を使用してトレードした場合に、
利益を上げることができたのかを検証してみましょう。

では、まずはじめに検証条件を確認していきましょう。

検証条件は、以下の通りです。

==========================================================
検証対象:全銘柄
検証期間:1990/03/01~2014/07/31
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】
・ウィリアムズ%R(20日)が80%以上となった翌日に成行買い

【売り条件】
・ウィリアムズ%R(20日)が50%以下になった翌日に成行売り(手仕舞い)
==========================================================

上記が、今回の検証条件です。

今回は、「80%以上=売られすぎ」になったら買い付けし、
「50%以下=平常時」に戻ったら手仕舞いした場合の検証をします。

仮に、勝率が高く、1トレードあたりの平均損益がプラスならば、
「ウィリアムズ%R」を使用した投資法は有効と言えるでしょう。

では、上記条件で検証した場合に、どのような検証結果になるでしょうか。

検証結果は、以下の通りです。

【検証結果】ウィリアムズ%R

ウィリアムズ%R

勝率: 64.35 %
勝ち数: 282,221 回
負け数: 156,329 回
引き分け数: 12,852 回

平均損益(円): 840 円  平均損益(率): 0.42 %
平均利益(円): 12,187 円  平均利益(率): 6.09 %
平均損失(円): -19,577 円  平均損失(率): -9.79 %

合計損益(円): 378,979,856 円  合計損益(率): 189,519.10 %
合計利益(円): 3,439,415,900 円  合計利益(率): 1,719,774.14 %
合計損失(円): -3,060,436,044 円  合計損失(率): -1,530,255.04 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.124
平均保持日数: 27.79 日

以上が、検証結果です。

検証結果を見てみると、勝率は64.35%、平均損益は0.42%です。

勝率も6割を超え、平均損益もプラスです。

運用資産の推移を見ると、「2000年以降」の相場では、
とてもよく機能していることが確認できます。

よって、「ウィリアムズ%R」は、
統計的に有効なテクニカル指標と判断できそうです。

なお、2000年以降の相場で、「2008年~2009年」までの相場では、
あまり機能していないことが確認できます。

このあたりは、リーマンショック等で相場が大きく下落したタイミングです。

つまり、下落相場では機能しなくなる恐れがあるということです。

仮に、「ウィリアムズ%R(20日)が80%以上」であっても、
相場が下落相場の時にはトレードしないほうが良いと判断できるでしょう。

その点については注意してくださいね。

なお、直近の相場(2014年時点)でも比較的機能しているようですので、
投資判断の材料のひとつとして利用してみるのもアリかもしれませんね。

■追伸

この「ウィリアムズ%R」を利用して売買ルールを構築する場合には、
なんらかの「トレンド判定」を加える必要があるでしょう。

「トレンド判定」とは、その言葉通り、
相場が「上昇トレンド」「下落トレンド」であるかを判定することです。

「トレンド判定」として、
「上昇トレンドのときだけ買い」という条件を加える必要があるでしょう。

具体的には、

「終値が移動平均(〇日)より上に位置している」
「株価指数(日経平均株価等)の株価位置が〇%以上」

などが上げられそうですね。

「トレンド判定」を加えることで、
「ウィリアムズ%R」の効果が向上する期待が持てるでしょう。

ぜひ、システムトレードを実践されている方は、
「ウィリアムズ%R」で売買ルールを作ってみてはいかがでしょうか。

 

いつも記事をご覧下さいまして、ありがとうございます


この記事の検証には、
日本株検証ソフト 「システムトレードの達人」を使用しています。

【期間限定】で、「システムトレードの達人」のフリー版を無料プレゼントしています。 もしよかったら、上記より利用してみてくださいね。

関連記事

084

3月東証1部の傾向は?【株シストレ研究所】

1年の中でも特に強い上昇傾向!!   こんにちは、 今回は「3月の株式市

記事を読む

l_091

火曜日の株価は上がる?下がる?【株シストレ研究所】

火曜日は下がりやすい傾向!!(曜日アノマリー)   今回は、「火曜日の株価の傾向」

記事を読む

009

【株シストレ研究所】NYダウが上がったら、日本株は買い?

NYダウを使ったシステムトレード戦略の構築   今回は、「NYダウが上がったら、日

記事を読む

114

【株シストレ研究所】3月に上昇しやすい日経225銘柄は?

2月から一転、3月は強い上昇傾向   こんにちは、 今回は「3月に株価が

記事を読む

l_016

日経平均株価が〇%下落したら、前日比で〇%下落している日経225銘柄を買え!!

システムトレードでは、日本株の暴落はトレードのチャンス!!   こんにちは、

記事を読む

l_049

テクニカル分析とファンダメンタル分析の違いとは?【株シストレ研究所】

こんにちは、 今回は、システムトレードからは若干ズレますが、 「テクニカル分析とファンダ

記事を読む

s_020

9月東証1部の傾向は?【株シストレ研究所】

9月は強烈に下がりやすい傾向!   今回は、「9月の株式市場の傾向(東証1部編

記事を読む

l_099

【株シストレ研究所】10月新興市場は上がる?下がる?

こんにちは、 今回は、システムトレードによる過去の検証から、 10月新興市場の株価の傾向につ

記事を読む

s_118

【株シストレ研究所】システムトレードの運用資金はいくら必要?

■システムトレードをはじめるにはいくら必要?   今回は、「システムトレードの実践

記事を読む

busi_015

日経平均株価の終値が25日移動平均線との乖離率10%越え!!来週の株価は?

11月17日の週は一旦調整か?   こんにちは、 本日は、 「日経平均

記事を読む

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

s_020
9月東証1部の傾向は?【株シストレ研究所】

9月は強烈に下がりやすい傾向!   今回は、「9

heap of coins close up
ゴールデンウィーク直前は、新興市場銘柄が買い!?【株シストレ研究所】

ゴールデンウィーク明けに、リバウンド期待!!   こ

009
5月東証1部の傾向は?【株シストレ研究所】

日経225と同様に軟調に推移・・・   今回は、「5

l_016
4月新興市場は上がる?下がる?【株シストレ研究所】

4月新興市場は強烈に上昇しやすい傾向   こんにちは

l_012
【株シストレ研究所】5月に上昇しやすい日経225銘柄は?

5月は日経平均採用銘柄は下がりやすい傾向   こんに

→もっと見る

PAGE TOP ↑