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ウィリアムズ%Rとは?【株シストレ研究所】

こんにちは、

今回は「ウィリアムズ%R」の有効性について、
システムトレード的な観点から調べてみました。

そもそも、「ウィリアムズ%R」をご存じない方もいるでしょう。

「ウィリアムズ%R」は、アメリカの有名な株式トレーダーである
ラリー・ウィリアムズが開発したテクニカル指標です。

この指標は、「買われすぎ」や「売られすぎ」を
判断するために使用できます。

計算式を知りたい方は、『ウィリアムズ%R 計算式』などと入力し、「google」や「Yahoo!」で検索してみてください。

この指標は、設定した期間のうち、
当日の価格が値動きのどの位置にいるかを表します。

当日の高値に近いほど指標が小さくなり、
逆に安値になると指標が高くなります。

このテクニカル指標は、「0%近辺」を高値水準、
「100%近辺」を下値水準として見ます。

具体的には、「20%以下」のラインを買われ過ぎと判定し、
「80%以上」から上のラインを売られ過ぎと判定する場合が多いですね。

そこで、「ウィリアムズ%R」を使用してトレードした場合に、
利益を上げることができたのかを検証してみましょう。

では、まずはじめに検証条件を確認していきましょう。

検証条件は、以下の通りです。

==========================================================
検証対象:全銘柄
検証期間:1990/03/01~2014/07/31
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】
・ウィリアムズ%R(20日)が80%以上となった翌日に成行買い

【売り条件】
・ウィリアムズ%R(20日)が50%以下になった翌日に成行売り(手仕舞い)
==========================================================

上記が、今回の検証条件です。

今回は、「80%以上=売られすぎ」になったら買い付けし、
「50%以下=平常時」に戻ったら手仕舞いした場合の検証をします。

仮に、勝率が高く、1トレードあたりの平均損益がプラスならば、
「ウィリアムズ%R」を使用した投資法は有効と言えるでしょう。

では、上記条件で検証した場合に、どのような検証結果になるでしょうか。

検証結果は、以下の通りです。

【検証結果】ウィリアムズ%R

ウィリアムズ%R

勝率: 64.35 %
勝ち数: 282,221 回
負け数: 156,329 回
引き分け数: 12,852 回

平均損益(円): 840 円  平均損益(率): 0.42 %
平均利益(円): 12,187 円  平均利益(率): 6.09 %
平均損失(円): -19,577 円  平均損失(率): -9.79 %

合計損益(円): 378,979,856 円  合計損益(率): 189,519.10 %
合計利益(円): 3,439,415,900 円  合計利益(率): 1,719,774.14 %
合計損失(円): -3,060,436,044 円  合計損失(率): -1,530,255.04 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.124
平均保持日数: 27.79 日

以上が、検証結果です。

検証結果を見てみると、勝率は64.35%、平均損益は0.42%です。

勝率も6割を超え、平均損益もプラスです。

運用資産の推移を見ると、「2000年以降」の相場では、
とてもよく機能していることが確認できます。

よって、「ウィリアムズ%R」は、
統計的に有効なテクニカル指標と判断できそうです。

なお、2000年以降の相場で、「2008年~2009年」までの相場では、
あまり機能していないことが確認できます。

このあたりは、リーマンショック等で相場が大きく下落したタイミングです。

つまり、下落相場では機能しなくなる恐れがあるということです。

仮に、「ウィリアムズ%R(20日)が80%以上」であっても、
相場が下落相場の時にはトレードしないほうが良いと判断できるでしょう。

その点については注意してくださいね。

なお、直近の相場(2014年時点)でも比較的機能しているようですので、
投資判断の材料のひとつとして利用してみるのもアリかもしれませんね。

■追伸

この「ウィリアムズ%R」を利用して売買ルールを構築する場合には、
なんらかの「トレンド判定」を加える必要があるでしょう。

「トレンド判定」とは、その言葉通り、
相場が「上昇トレンド」「下落トレンド」であるかを判定することです。

「トレンド判定」として、
「上昇トレンドのときだけ買い」という条件を加える必要があるでしょう。

具体的には、

「終値が移動平均(〇日)より上に位置している」
「株価指数(日経平均株価等)の株価位置が〇%以上」

などが上げられそうですね。

「トレンド判定」を加えることで、
「ウィリアムズ%R」の効果が向上する期待が持てるでしょう。

ぜひ、システムトレードを実践されている方は、
「ウィリアムズ%R」で売買ルールを作ってみてはいかがでしょうか。

 

いつも記事をご覧下さいまして、ありがとうございます


この記事の検証には、
日本株検証ソフト 「システムトレードの達人」を使用しています。

【期間限定】で、「システムトレードの達人」のフリー版を無料プレゼントしています。 もしよかったら、上記より利用してみてくださいね。

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