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ボリュームレシオとは?【株シストレ研究所】

こんにちは!!

今回は、テクニカル指標「ボリュームレシオ」について
システムトレード的な観点から検証していきたいと思います。

この「ボリュームレシオ」は、テクニカル指標の中でも、
かなりマニアックな部類に入る指標です。

ご存じない方もいるかと思いますので、
はじめに簡単に指標の説明をしますね。

 

「ボリュームレシオ」とは、出来高(ボリューム)から
相場の過熱感を見て売買の判断を行う指標です。

株価の上昇と出来高には密接な関係があると言われています。

株価が上昇するタイミングでは、出来高を伴いながら上昇することが多いです。

言葉ではイメージしにくいかと思いますので、以下に参考となるチャートをご案内します。

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上記のチャートを見ると、株価上昇し始めてから、
出来高もそれに伴って大きくなっていることが確認できます。

つまり「出来高」の大きさと、
株価の動きには関連性が高いことがわかります。

「ボリュームレシオ」は、「出来高」を利用して、
投資タイミングの判断を行う指標です。

 

「ボリュームレシオ」は、

株価上昇時や下降時の出来高がどれだけあったかを元に、
売られ過ぎ、買われ過ぎの水準を見ます。

ボリュームレシオの計算式は難しいので、
基本的に覚える必要はありません。

 

数値が、何を表しているかがわかれば十分でしょう。

「70%以上」で買われ過ぎ、
「30%以下」で売られ過ぎと判断できます。

 

そこで、この使用法でトレードした場合に、
利益を上げることができたのかを検証してみましょう。

では、まずはじめに検証条件を確認していきましょう。

検証条件は、以下の通りです。

==========================================================
検証対象:全銘柄
検証期間:2000/01/01~2014/07/31
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】
・ボリュームレシオ(25日)が30%以下となった翌日に成行買い

【売り条件】
・ボリュームレシオ(25日)が50%以上になった翌日に成行売り(手仕舞い)
==========================================================

上記が、今回の検証条件です。

今回は、「30%以下=売られすぎ」になったら買い付けし、
「50%以上=平常時」に戻ったら手仕舞いした場合の検証をします。

仮に、勝率が高く、1トレードあたりの平均損益がプラスならば、
「ボリュームレシオ」を使用した投資法は有効と言えるでしょう。

では、上記条件で検証した場合に、どのような検証結果になるでしょうか。

検証結果は、以下の通りです。

【検証結果】ボリュームレシオ

ボリュームレシオ

勝率: 59.60 %
勝ち数: 49,589 回
負け数: 33,610 回
引き分け数: 2,073 回

平均損益(円): 2,502 円  平均損益(率): 1.25 %
平均利益(円): 19,022 円  平均利益(率): 9.51 %
平均損失(円): -21,718 円  平均損失(率): -10.86 %

合計損益(円): 213,373,991 円  合計損益(率): 106,690.72 %
合計利益(円): 943,305,910 円  合計利益(率): 471,664.57 %
合計損失(円): -729,931,919 円  合計損失(率): -364,973.86 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.292
平均保持日数: 40.15 日

以上が、検証結果です。

検証結果を見てみると、勝率は59.6%、平均損益は1.25%です。

勝率も約6割で、平均損益はプラスです。

運用資産の推移を見ても2008年のリーマンショック時意外は、
基本的に右肩上がりとなっています。

以上を考慮すると、「ボリュームレシオ」を
投資判断の材料にすることは有効であると判断できるでしょう。

このテクニカル指標を中心に、

システムトレードで売買ルールを作ると
いいルールが出来るかもしれませんね。

 

いつも記事をご覧下さいまして、ありがとうございます


この記事の検証には、
日本株検証ソフト 「システムトレードの達人」を使用しています。

【期間限定】で、「システムトレードの達人」のフリー版を無料プレゼントしています。 もしよかったら、上記より利用してみてくださいね。

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