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MACDとは?【株シストレ研究所】

こんにちは、今回は「MACD」についてご紹介します。

「MACD」は、Moving Average Convergence and Divergenceの略です。日本語では、「移動平均収束拡散指標」と呼ばれています。

テクニカル指標としては、「RSI」や「ボリンジャーバンド」と比較すると、かなりマニアックな部類に入りますね。
MACDは、移動平均線から算出された2本の線「MACD」と、
「シグナル」を利用して売買のタイミングを判断できる指標です。

MACDが短期平滑平均、シグナルが長期平滑平均であり、株価チャートにトレンドが発生している時に効果を発揮すると言われています。

何を言っているか、さっぱりですね。

このMACDの計算式については、他のサイト等で詳しく書かれているので、
そちらを参照いただければと思います。

問題は、「どのように使うか?」です。

MACDがシグナルを下から上に突き抜ける(ゴールデンクロス)すると買い、
MACDがシグナルを上から下に突き抜ける(デッドクロス)すると売り、

と言われています。

そこで、この使用法でトレードした場合に、利益を上げることができたのかを検証してみましょう。では、まずはじめに検証条件を確認していきましょう。

検証条件は、以下の通りです。
==========================================================
検証対象:全銘柄
検証期間:2000/01/01~2014/07/31
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】
・MACD(12日、26日)がシグナル(9日)を上抜けした翌日に成行買い

【売り条件】
・MACD(12日、26日)がシグナル(9日)を下抜けした翌日に成行売り(手仕舞い)
==========================================================

上記が、今回の検証条件です。

仮に、勝率が高く、1トレードあたりの平均損益がプラスならば、
「MACD」を使用した投資法は有効と言えるでしょう。

では、上記条件で検証した場合に、どのような検証結果になるでしょうか。

検証結果は、以下の通りです。

【検証結果】MACD
MACD
勝率: 38.97 %
勝ち数: 186,327 回
負け数: 291,835 回
引き分け数: 17,208 回

平均損益(円): 945 円  平均損益(率): 0.47 %
平均利益(円): 18,671 円  平均利益(率): 9.34 %
平均損失(円): -10,317 円  平均損失(率): -5.16 %

合計損益(円): 468,184,036 円  合計損益(率): 234,066.76 %
合計利益(円): 3,478,948,965 円  合計利益(率): 1,739,518.71 %
合計損失(円): -3,010,764,929 円  合計損失(率): -1,505,451.95 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.156
平均保持日数: 19.53 日
以上が、検証結果です。検証結果を見てみると、
勝率は38.97%、平均損益は0.47%です。

平均損益は若干プラスですが、勝率が4割以下と低いことから、
進んで活用しようとは思えない結果となりました。
以上の結果を見る限り、「MACD」を参考にトレードするのは、
少し危険といえそうですね。

 

■追伸

私は、この「MACD」を使用したことはありません。
そして、これからも使用するつもりはありません。

それは、なぜか?

答えは単純で、「理解することが難しい」からです。

テクニカル指標の多くは、「売られすぎ」「買われすぎ」を
判断する材料として使用しされています。

そのため、「売られすぎ」「買われすぎ」が
判断できるテクニカル指標であれば、何でも良いと思っています。

そうならば、出来るだけ自分がしっかり理解できて、
その指標の数値から、株価の状態をイメージできるものが良いです。

この「MACD」は、私にとってはイメージしにくい指標のひとつですね。

投資においては、「分からないものには手を出さない」ということが鉄則です。
それは、裁量トレードだろうと、システムトレードだろうと同じです。
「分からないもの」に手を出すことで、
あなたも苦い思いをしたことがありませんか?

私は、この「MACD」はいまいちピンとこないので使いません。
※なお、誤解のないように申し上げますと、「MACD」がダメとは言ってはいません。この指標をしっかりと理解されている方であれば、有効に使いこなせるのではないでしょうか。

 

いつも記事をご覧下さいまして、ありがとうございます


この記事の検証には、
日本株検証ソフト 「システムトレードの達人」を使用しています。

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