*

サイコロジカルラインとは?【株シストレ研究所】

こんにちは、今回は「サイコロジカルライン」についてご紹介していきます。

「サイコロジカルライン」とは、投資家の心理を売買に生かそうとして生まれた投資手法です。

サイコロジカルラインは、一定期間(一般的12営業日で算出)の中で上昇した日数が何%になっているかを計算したテクニカル指標です。

 

このテクニカル指標の使い方は、

数値が25%以下になると割安、
75%以上になると割高、

と判断されています。

具体例を挙げると、12営業のうちに、株価上昇して引けた日が2日、下落した日が10日あったとしましょう。

このときの「サイコロジカルライン」の数値は、「2勝÷12営業日=16.6%」となります。

「12日のうち、上昇した日が2日しかなければ、近いうちに上がるだろう!!」ということが、このテクニカル指標の考え方ということですね。
そこで、この使用法でトレードした場合に、利益を上げることができたのかを検証してみましょう。では、まずはじめに検証条件を確認していきましょう。

検証条件は、以下の通りです。
==========================================================
検証対象:全銘柄
検証期間:2000/01/01~2014/07/31
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】
・サイコロジカルライン(12日)が25%以下になったら、翌日成行買い

【売り条件】
・サイコロジカルライン(12日)が50%以上になったら、翌日成行売り(手仕舞い)
==========================================================

上記が、今回の検証条件です。

「サイコロジカルライン」が25%以下(=割安)となったら買い、
50%(=標準)になったら売るという戦略です。

仮に、勝率が高く、1トレードあたりの平均損益がプラスならば、
「サイコロジカルライン」を使用した投資法は有効と言えるでしょう。

では、上記条件で検証した場合に、どのような検証結果になるでしょうか。

検証結果は、以下の通りです。

【検証結果】サイコロジカルライン
saikoro

勝率: 59.81 %
勝ち数: 122,277 回
負け数: 82,155 回
引き分け数: 4,039 回

平均損益(円): 1,893 円  平均損益(率): 0.95 %
平均利益(円): 16,409 円  平均利益(率): 8.20 %
平均損失(円): -19,617 円  平均損失(率): -9.81 %

合計損益(円): 394,716,393 円  合計損益(率): 197,367.55 %
合計利益(円): 2,006,389,740 円  合計利益(率): 1,003,223.74 %
合計損失(円): -1,611,673,347 円  合計損失(率): -805,856.19 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.245
平均保持日数: 41.66 日

以上が、検証結果です。検証結果を見てみると、
勝率は59.81%、平均損益は0.95%です。

勝率は6割近く、平均損益もプラスですので、
統計的に有効な戦略といえそうです。

ただし、運用資産の推移を見ると、2007年から2009年の下落相場では、損失が拡大しています。

当然と言えば当然ですが、下落相場では
あまり機能しないテクニカル指標と言えるでしょう。

「サイコロジカルライン」は、使うタイミングさえ間違えなければ、裁量トレードでも機能する指標と言えるでしょう。くれぐれも下落相場での使用は厳禁ですね。

 

■追伸

このテクニカル指標は、「株価の下落幅」を読み取ることはできません。

例えば、10日連続下落している銘柄でも、下落幅が「5%」の銘柄があれば、「20%」の銘柄があるでしょう。

下落幅が異なれば、当然その後の動きも異なることでしょう。
よって、このテクニカル指標を使用して、売買ルールを作成する場合には、
必ず「下落幅」を定義する条件式を追加することをオススメします。
・前日比(前日比-5%下落 等)
・移動平均乖離率(終値と5日移動平均の乖離率が-10%以上 等)

などの条件と組み合わせると相性が良いでしょう。
ぜひ、試してみてくださいね。

 

いつも記事をご覧下さいまして、ありがとうございます


この記事の検証には、
日本株検証ソフト 「システムトレードの達人」を使用しています。

【期間限定】で、「システムトレードの達人」のフリー版を無料プレゼントしています。 もしよかったら、上記より利用してみてくださいね。

関連記事

busi_023

夜に株価が勝手に上がる!?

仕掛けは「大引け」、手仕舞いは「寄り付き」がベスト!!   こんにちは、 今

記事を読む

l_041

【株シストレ研究所】10月上がりやすい日経225銘柄は?

今回は、10月に株価が上昇しやすい日経225銘柄について システムトレードの観点から検証していきま

記事を読む

114

【株シストレ研究所】11月東証1部は上がる?下がる?

11月の東証1部は下がりやすい傾向(シストレ検証)   今回は、「11月の株式市場

記事を読む

heap of coins close up

ゴールデンウィーク直前は、新興市場銘柄が買い!?【株シストレ研究所】

ゴールデンウィーク明けに、リバウンド期待!!   こんにちは、 今回は、「ゴ

記事を読む

s_120

移動平均乖離率とは?【株シストレ研究所】

テクニカル指標「移動平均乖離率」の有効性は?    今回は、「移動平均乖離率」につ

記事を読む

084

11月前半は、日経225銘柄を空売りしろ!?

11月前半の売り勝率は63.5%!!   こんにちは、 今回は、「11月前半

記事を読む

s_056

空売りデイトレ戦略とは?【株シストレ研究所】

こんにちは、 今回は「空売りデイトレ戦略」について、取り上げて行きたいと思います。 &n

記事を読む

l_042

【株シストレ研究所】4月に上昇しやすい日経225銘柄は?

3月に引き続き上昇しやすい傾向   こんにちは、 今回は「4月に株価が上昇し

記事を読む

114

【株シストレ研究所】3月に上昇しやすい日経225銘柄は?

2月から一転、3月は強い上昇傾向   こんにちは、 今回は「3月に株価が

記事を読む

l_099

【株シストレ研究所】10月新興市場は上がる?下がる?

こんにちは、 今回は、システムトレードによる過去の検証から、 10月新興市場の株価の傾向につ

記事を読む

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

s_020
9月東証1部の傾向は?【株シストレ研究所】

9月は強烈に下がりやすい傾向!   今回は、「9

heap of coins close up
ゴールデンウィーク直前は、新興市場銘柄が買い!?【株シストレ研究所】

ゴールデンウィーク明けに、リバウンド期待!!   こ

009
5月東証1部の傾向は?【株シストレ研究所】

日経225と同様に軟調に推移・・・   今回は、「5

l_016
4月新興市場は上がる?下がる?【株シストレ研究所】

4月新興市場は強烈に上昇しやすい傾向   こんにちは

l_012
【株シストレ研究所】5月に上昇しやすい日経225銘柄は?

5月は日経平均採用銘柄は下がりやすい傾向   こんに

→もっと見る

PAGE TOP ↑