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移動平均乖離率とは?【株シストレ研究所】

テクニカル指標「移動平均乖離率」の有効性は? 

 

今回は、「移動平均乖離率」について、統計的な有効性について検証していきましょう。

 

「移動平均乖離率」とは、その名の通り、移動平均線から株価がどの程度離れているか「%(パーセント)」で表すテクニカル指標です。

みなさんも、よく投資を行う際に、この指標を利用するかもしれませんね。

株価が移動平均線の上側で推移している場合には、「プラス乖離」、
下側で推移している場合には、「マイナス乖離」していると言われます。

 

株価が移動平均線からプラス乖離しているほど、「買われすぎ」、
マイナス乖離しているほど「売られすぎ」であると判断できます。

 

そこで、重要なのはどれくらいのプラス乖離(もしくはマイナス乖離)していれば、
「買われすぎ」と判断できるのでしょうか。

これは、移動平均線の期間によって乖離率は異なります。

 

私個人の主観ですが、

「5日移動平均線」ならば、5%~10%乖離
「25日移動平均線」ならば20%~30%乖離

していれば、トレードのチャンスとみなします。

具体的には、株価が5日移動平均線よりも-5%乖離した場合には、押し目買いのチャンスを言えます。一方で、+5%乖離している場合には、空売りのチャンスとみなします。

 

そこで、今回は、「株価が5日移動平均線よりも-5%乖離した」銘柄を買い付けしたときに、過去の検証では利益が得られたかどうかを検証してみます。

では、さっそく検証条件を確認していきましょう。
検証条件は、以下の通りです。
===========================================
検証対象:全銘柄
検証期間:1990/03/01~2014/05/31
1銘柄当たりの投資金額:20万円

【買い条件】
・終値と5日移動平均線との乖離率が-5%以上離れたら、翌日成行買い
【売り条件】
・終値と5日移動平均線との乖離率が0%まで戻る もしくは、
・15日経過
した場合に、翌日成行売り

===========================================

上記が、今回の検証条件です。

仮に、勝率が高く、1トレードあたりの平均損益がプラスならば、
この「移動平均乖離率」を使用した投資法は有効と言えるでしょう。
では、上記条件で検証した場合に、どのような検証結果になるでしょうか。

検証結果は、以下の通りです。

 

【検証結果】株価と5日移動平均との乖離率が-5%以上離れたら買い
押し目買い戦略
勝率: 63.31 %
勝ち数: 210,077 回
負け数: 121,726 回
引き分け数: 17,517 回

平均損益(円): 2,576 円  平均損益(率): 1.29 %
平均利益(円): 12,537 円  平均利益(率): 6.27 %
平均損失(円): -14,245 円  平均損失(率): -7.12 %

合計損益(円): 899,806,520 円  合計損益(率): 449,923.41 %
合計利益(円): 2,633,776,027 円  合計利益(率): 1,316,936.70 %
合計損失(円): -1,733,969,507 円  合計損失(率): -867,013.29 %

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失): 1.519
平均保持日数: 7.10 日

 

以上が、検証結果です。検証結果を見てみると、
勝率は63.31%、平均損益は1.29%です。

勝率が6割を超え、平均損益が大きなプラスです。
また、運用資産の推移を見ても、きれいな右肩上がりです。

よって、統計的には有効な投資法と言えそうです。

 

「移動平均乖離率」を使用した投資法は、
今回ご紹介した条件以外にもたくさんあります。

よくちまたで話題になる「押し目買い」や「逆張り」といった投資は、
この「移動平均乖離率」を元に判断されることが多いのです。

今回検証した「終値と5日移動平均線との乖離率が-5%以上離れたら買い」
という戦略は、「押し目買い戦略」と呼ばれています。

押し目買い戦略は、とても有効な戦略です。

ぜひ、あなたの投資戦略のひとつに加えてみてはいかがでしょうか。

 

■追伸

システムトレーダーにとって、この「移動平均乖離率」は、
なくてはならないテクニカル指標です。

この指標をベースに安定した利益を築いているトレーダーがたくさんいます。

私は、「移動平均乖離率」と、残り数種(3つ程度)
のテクニカル指標を組み合わせて、投資戦略を構築しています。

そして、「移動平均乖離率」が数多くあるテクニカル指標の中で一番重要と考えています。

それくらい重要な指標です。

この「移動平均乖離率」を使った投資戦略については、今後もさまざまなタイプをご紹介したいと思っているので、楽しみにしていただければと思います。

 

 

いつも記事をご覧下さいまして、ありがとうございます


この記事の検証には、
日本株検証ソフト 「システムトレードの達人」を使用しています。

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